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银华基金小微盘量化增强(qiang):聚焦小微(wei)盘指数增强,采(cai)用多因子(zi)量化模型,通(tong)过分散(san)持仓(前(qian)十大重(zhong)仓股占比不(bu)足8%)和低分(fen)析师覆盖度挖掘Alpha。其策略注重行业均(jun)衡与风险控(kong)制,跟踪误差(cha)控制在5.5%以(yi)内,同时利用衍生品对冲(chong)波(bo)动。旗(qi)下中证2000增强ETF于2024年(nian)6月19日成立,2025年至今上涨25.25%,同期业绩(ji)比较基准12.24%,超(chao)额收益显著。(截至6月12日)
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银行(xing)后市还(hai)有多(duo)少(shao)空(kong)间?首先,机构整体(ti)展望(wang)乐观。中信证券表示,宏观不确定性仍存,在此背景下(xia)低波板块具有配(pei)置价值,银行相(xiang)对于大部分行业而言,基本面(mian)具备相对稳健特征(zheng),相(xiang)对价值显著。